PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUZZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUZZ и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.05%
10.44%
BUZZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUZZ:

1.64

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

BUZZ:

2.19

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

BUZZ:

1.27

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

BUZZ:

1.15

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

BUZZ:

6.73

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

BUZZ:

6.06%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

BUZZ:

24.85%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

BUZZ:

-56.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BUZZ:

-3.03%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 40.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.


BUZZ

С начала года

40.49%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

26.06%

1 год

40.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUZZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUZZ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.642.16
Коэффициент Сортино BUZZ, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.192.87
Коэффициент Омега BUZZ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.40
Коэффициент Кальмара BUZZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.153.19
Коэффициент Мартина BUZZ, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7313.87
BUZZ
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
2.16
BUZZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ^GSPC

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-0.82%
BUZZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ^GSPC

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
3.96%
BUZZ
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab